2 posts tagged

Насcим Талеб

Частота обновления влияет на соотношение сигнала к шуму

Входящая информация состоит из каких-то полезных данных (сигнал) и фоновых помех (шум). Есть такое понятие как отношение сигнала к шуму: сколько из приходящей информации есть сигнал, а сколько — шум. В идеальном случае вся информация есть сигнал.

Насим Талеб предлагает такой тезис: отношение сигнал-шум тем хуже, чем чаще проверяется информация. Например: допустим, имеется инвестиционный портфель с доходностью 15% годовых и волатильностью (неопределенностью) в 10%. Тогда вероятность того, что через год портфель будет в плюсе — 93%.

Но! если проверять статус портфеля каждый день, то вероятность увидеть положительную картину уже только 54%. То есть примерно в половине проверок будет возникать соблазн продать всё нафиг.

Проверил этот тезис на каких-то реальных данных: взял стоимость акции Apple по дням с самого начала — 12 декабря 1980. 51 цент стоила одна акция тогда и 343,99$ — 9 июня 2020. Доходность +67 349% — шестьдесят семь тысяч! То есть я мог вложить 10$ в декабре восьмидесятого и получить сейчас 6 735$.

Но что, если бы я каждый день заходил проверять стоимость акций? Тогда из 9 959 дней 4 307 раз я бы увидел падение стоимости. То есть с вероятностью 43,2% появлялось чувство тщетности и сомнения в сделанном выборе.

Другими словами, чем реже получать информацию, тем больше в ней полезного сигнала.

Конспект книги Насима Талеба «Одураченные случайностью» у Багузина (как и конспекты на другие книги Талеба)

Гугл-табличка с котировками акций, чтобы проверить цифры:

 363   19 d   информация   Насcим Талеб   Сергей Багузин

Книга «Черный лебедь» Нассима Талеба

Поскольку читаю я медленно, решил попробовать новый для себя формат — аудиокниги. Начал с книги, которая на меня кидается из каждого второй рекомендации — «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Николаса Талеба.

Специально проверил: книга написана в 2007 — 12 лет назад; а слушал как будто подборку из свежих блогов — столько знакомых примеров. Книгу растаскали на цитаты как фильмы Гайдара.

Два с виду похожих утверждения: «многие террористы — мусульмане» и «многие мусульмане — террористы». Как будто второе утверждение прямо следует из первого. Но это не так.

Или «индюшка жила стабильно, пока не наступил день благодарения».

Чтение новостей не улучшает понимание мира. Во-первых, чем чаще появляется новая информация — тем хуже способность понимать общее из частного. Во-вторых, множество авторов больше похожи сами на себя, чем на реальность: тех, кто думает иначе, чем большинство, заклюют.

Отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Если доктор не нашёл раковых клеток, это ещё не значит, что рака нет: он ведь не проверил все-все клетки организма.

При каждом обращении к памяти информация перезаписывается. В нашей памяти хранятся воспоминания не о событиях о фактах, а о нашем последнем восприятии этих событий.

Среднестан и Крайнестан. Если взять количество съеденных одним человеком калорий за год, то ни один отдельный день не будет выбиваться из среднего. Такая закономерность типична для Среднестана.
Если взять распределение богатства среди людей, то в случайной выборке людей состояние Билла Гейтса будет составлять 99%. Так работает Крайнестан.

Гауссово распределение не учитывает появления черных лебедей (и, например, распределения богатства), поэтому его нельзя слепо применять ко всем областям.

Жизнь слишком сложная штука. Чтобы хоть как-то уместить её в голове, мозг пытается всё упростить. В этот момент появляются ошибки.

Проблема лужицы: если куб льда растаял и превратился в лужу воды, то по ней невозможно установить изначальную форму растаявшего льда (и даже сам факт наличия льда).

Много ссылок на исследования Канемана и Тверски о когнитивных искажениях.

Чего не понял (в список к изучению):

  • Про теорию хаоса и случайные случайности.
  • О квант-инженерии и трейдинге в целом. Математика в финансах.
  • Узнать подробности про Мандельброта и его исследования.
  • Много имён «официальных» философов и философов «по Талебу», хочется прочитать всех.
  • Про статистику и толстые хвосты.
 4   2019   аудиокниги   книги   Насcим Талеб